Нормальний розподіл Нормальний закон розподілу (normal law of distribution) (який ще називається законом Гаусса) відіграє виключно важливу роль в теорії ймовірностей і займає серед інших законів розподілу особливий стан.
Розподіл у якому всі три міри центральної тенденції збігаються – тобто середнє дорівнює медіані і дорівнює моді, називається нормальним (є ще інші характеристики нормального розподілу, але про них згодом – а ці є основними).
Найбільш поширеним критерієм для нормального розподілу даних є коефіцієнт кореляції Пірсона. У непараметричній статистиці альтернативою йому є коефіцієнти Спірмена, тау Кендалла і гамма. Можливість використання перерахованих коефіцієнтів пов'язана з шкалою, в якій виміряні ознаки об'єктів.
У розділі 1.5 ми розглянули різні гістограми і описали їх форми як симетричні, скошені вліво і перекошені вправо. Існує спеціальний симетричний розподіл форми, який називається нормальним розподілом. Він високо посередині, а потім швидко і однаково опускається на обох кінцях.
У статистиці дисперсія — міра розсіяння (розкиду) числових даних у вибірці. Типові приклади мір статистичної дисперсії — це розмах, дисперсія, стандартне відхилення.
Нормальний розподіл (розподіл Ґауса) — розподіл ймовірностей випадкової величини, що характеризується густиною ймовірності $${\displaystyle f(x;\mu ,\sigma )={\frac {1}{\sigma {\sqrt {2\pi }}}}\,\exp \left(-{\frac {(x-\mu )^{2}}{2\sigma ^{2}}}\right)}$$де
Про автора